期权策略0704

2019年7月4日星期四一、市场观点50ETF和上证指数低开之后弱势震荡一天，认购期权如昨日警告——明显下跌。如上周提醒，上证指数可能在60日均线和5月6日缺口处故弄玄虚，如今，进一退二的走势相当折磨。今天的走势，对于卖出虚值认购的投资者相当舒服。看涨的投资者需要做好应对预案，昨天说，相对于买入虚值的认购，认购牛市价差或者比例认购，是更温和的看涨策略。 7月虚值认购的持仓量继续明显增加。二、策略应用分析1、看多方向。逢回调，卖出7月虚值认沽，买入7月实值认购。也可组建牛市价差组合，买入实值认购，卖出同等数量或者稍多更多虚值认购。2、看空方向。如大幅冲高后，卖出7月虚值购，买入7月实值认沽。3、看平方向。卖出7月3100购+卖7月2850沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。三、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:30张7月沽2850，成本价372元，目前市值4710元。总收益675%。今日操作计划：无。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓7月3100购，仓位90%，总收益59.73%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无，总收益103%。今日操作计划：休息。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option