【求翻牌求解答】计算上证50ETF期权月波动率的几点困惑

1.上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总是在每个合约月份的第四个星期三到期，如何选取数据计算月波动率？比如计算15年4月到期合约的月波动率，是应该从4月22日往前取30个自然日，还是取3月26日（3月到期日为3月25日）至4月22日？
2.用GARCH模型建模求解历史波动率时，均值方程ARMA阶数如何确定？如图，应该怎么建立均值方程？
求大神翻牌解答，谢谢:$

善守者 · 2017-4-23 15:17:52

你的第一个问题：你要是计算那个隐含波动率的话，每个月份上的合约有到期时间，从公式中倒推出来的IV，就是对应到期时间的年波动率，比如一个月份还有20天时间到期，对应的就是20天的年IV。如果你需要具体30天的波动率的话，只能用不同月份的组合出来（这个就和IV的期限结构有关）

LLW9BiP4Sg · 2017-4-23 15:48:59

这是金融工程的问题吧？

LLW9BiP4Sg · 2017-4-23 15:49:54

合约的波动率取的是标的，和期权没关系的

wuyu · 2017-4-23 16:26:58

lag不是试出来的吗？一般取2效果就很好了

【求翻牌求解答】计算上证50ETF期权月波动率的几点困惑

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