指数波动加大，日内机会增多！【上证50ETF期权日报】

不要试图控制市场，而应去控制仓位。你不能控制市场波动，但是你可以在任何一个位置退出，不再参与市场的波动，也可以随时调整持仓结构，控制市场波动对仓位的影响。

周四上证50上涨0.31%收于2887.83点，振幅1.37%，成交370.6亿。上证50ETF上涨0.010元收于2.922元，涨幅0.34%。

上证50今天再次大幅高开，虽然没有像周三那样立刻高开低走，但却是冲高回落，早盘半小时最高上涨了1.36%，10点后开始回落，午盘险些翻绿，最终小幅上涨，成交量小幅上升。

上证50成分股方面，今天有28个股上涨，16只个股下跌。招商银行一枝独秀贡献最大，伊利股份、中国太保、三一重工对指数贡献较大，华泰证券、恒瑞医药、中国国旅对指数拖累较大。

期权数据
今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量上升，持仓量增加。

成交量方面，上证50ETF期权单日总成交278万张，其中认购合约成交162万张，认沽合约成交116万张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio）为0.72。

持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为371万张，其中认购合约总持仓量218张，认沽合约总持仓量153万张，认沽认购持仓比为0.70。

从持仓变化来看， 7月认购合约增仓0.7万张，认沽合约增仓1.8万张；8月认购合约增仓2.7万张，认沽合约增仓1.4万张。资金有提前布局8月合约的迹象。

波动率方面，期权论坛波动率指数上升0.34点至22.70点。从日内来看，早盘窄幅震荡，午盘小幅上升，全天波动依旧很小。

最痛点方面，7月合约的最痛点为2.90元；8月合约的最痛点为2.95元。

市场分析
今天指数波动加大，但隐含波动率依旧稳定，甚至早盘上证50近乎90°拉升时，隐含波动率的变化都不大，可见资金十分淡定，振荡依旧是市场共识。隐含波动率企稳，卖方以收取时间价值为主，仓位不宜过高。

指数暂时没有方向，今天倒是出现了很好的日内交易机会，即使早盘十五分钟没来得及买购错失了上涨，但随后的回落十分缓慢，有着不错的卖购机会，加上隐含波动率保持稳定，买沽也能有不错的收益，对于近二天过于平淡的行情而言，也算是不错了。

祝大家交易顺利！
【免责声明：本文所介绍的期权策略，仅为作者的个人研究记录，不构成任何投资建议。】