如何利用高频数据预测期权波动率

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逃向期权   2019-7-8 07:07   4592   0
如何在5分钟内利用高频数据
预测期权波动率变动的方向
High-frequency time series analysis and modeling are a new research field in financial econometrics, and Realized Volatility is a new measure approach of volatility in high_frequency data field.
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,“已实现”(RV)波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法。
三步秒懂RV(已实现波动率)的计算过程
Step1:求对数收益率的平方和


Step2:年化step1的结果


Step3:开方step2的结果


一叶知秋,走在IV(隐含波动率)的前面!


利用Garch等模型方法去预测期权波动率,是奢侈的,而且门槛高、效果差;本文提供的利用高频数据已实现波动率RV去预测期权未来隐含波动率IV的做法,是一种便捷的、每个小白都可以轻松自行操作的方法。
如果你希望进一步了解波动率方向预测后的具体构建期权波动率投资组合的配置方法,以及波动率套利交易方法,敬请关注微信公众号:逃向期权!

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