期权策略0617

2019年6月17日星期一一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.79元，下跌0.21%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额549.601亿元，期现成交比为0.47，权利金成交金额9.759亿元；合约总成交1971070张,较上一交易日减少16.94%，总持仓3568887张，较上一交易日增加1.17%。认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.76)。二、市场观点上一日认为科创板开板，各指数缩量小幅振荡，事件周来临周前各方相对谨慎，稳健的可逢反弹减仓静待下周靴子落地。各指数中阴调整，上证指数在新的通道上轨回落，预期此处权重50会有补跌行情，不排除是最后的挖坑，短线回避，中线可逢急回调后考虑。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调，卖出7月虚值认沽，买入7月实值认购。2、看空方向。卖出7月虚值购，买入7月实值认沽。3、看变盘。买入6月29000购+卖6月2700沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓: 7月2750沽40张，仓位30%，总收益577%。今日操作计：站上2830点止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、7月2750沽、备兑仓7月2750购各15张，仓位90%，总收益52.07%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：7月2750购40张，风险度85%，总收益121%。今日操作计划：持有。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option