书全名为：《trading systems -- A new approach to system development and portfolio optimisation》
### 这本书算是初级和中级之间的交易系统构建的专业书籍1. 构建一个交易系统有哪些步骤？1.观察。观察市场的运行模式和规律2.假设。根据部分数据观察出来的规律，假设这个规律在总体上也是适用的3.预测。如果假设是真的，在新的数据集上会出现什么样的结果4.验证。回测，在新的数据集上，看预测的结果是否正确。5.总结。使用统计推断来分析假设是否正确。做一个有效的交易系统的过程，和其他科学研究的过程，本质上是一样的。2.以我的观点来看，做一个交易系统要考虑的问题都有哪些？（脱离书本）1.思路：a、基于人的本性、市场行为、经济规律的基础上提出来的策略b、其他论文、研报、论坛交流的想法c、现有交易系统的优化交易系统的思路要适中，太过复杂，很容易出现过拟合的现象，未来的预测能力很低（机器学习，人工智能的思路究竟可不可靠呢？）2.回测:a、回测的周期（一个策略最好能在多个周期上同时盈利，最好在目标周期相邻的两个周期盈利，确保适应能力较强）b、回测的长度（回测至少包含一个牛熊周期，最好能产生100个以上的交易量）c、数据要尽可能精准，每个数据提供商提供的数据可能都存在瑕疵，多方对比，验证d、避免回测过程中出现未来数据等偏差。e、可以考虑滚动回测，优化、验证这样的模式。3.回测分析a、参数的稳健性b、参数高原c、MAE、MAP等回测指标
d、多空交易是否对等（防止市场偏差）e、蒙特卡洛模拟，最大回撤等4.资金管理、风险管理和投资组合
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