股指期货分红跟踪报告-20190625

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广发期货股债策略研究   2019-6-29 15:38   3102   0


摘要

   
截至2019年6月25日,沪深300指数成分股中共有148家公布除权除息日,其中123家已实施分红,25家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有22家公布除权除息日,其中16家已实施分红,6家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有251家公布除权除息日,其中211家已实施分红,40家尚未实施分红。
沪深300指数期货方面,分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为39.68点、43.83点、48.04点、48.07点。上证50指数期货方面,分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为36.27点、39.33点、41.47点、41.51点。中证500指数期货方面,分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为19.05点、23.62点、24.39点、24.39点。
正文


股指分红跟踪
   
截至2019年6月25日,沪深300指数成分股中共有148家公布除权除息日,其中123家已实施分红,25家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有22家公布除权除息日,其中16家已实施分红,6家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有251家公布除权除息日,其中211家已实施分红,40家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为39.68点、43.83点、48.04点、48.07点。上证50指数期货方面,分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为36.27点、39.33点、41.47点、41.51点。中证500指数期货方面,分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为19.05点、23.62点、24.39点、24.39点








分红对股指期货期现价差的影响

IF合约方面,IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的价差(期-现)分别为-28.31点、-38.31点、-45.11点、-50.71点。剔除分红因素后,纠正价差分别为11.37点、5.52点、2.93点、-2.64点。

IH合约方面,IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的价差(期-现)分别为-26.12点、-27.52点、-33.72点、-31.12点。剔除分红因素后,纠正价差分别为10.15点、11.81点、7.75点、10.39点。

IC合约方面,IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的价差(期-现)分别为-54.19点、-96.79点、-142.19点、-244.39点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-35.14点、-73.17点、-117.80点、-220.00点。





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