期权策略：短期或维持趋势持仓偏多delta组合价差策略

      昨日上证50ETF收报2.954元，上涨0.098点，涨幅3.43%，盘中最高触及2.972元，最低触及2.854元，成交金额50.59亿元。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约中，50ETF购6月3000涨幅最大，为788.89%，报收0.016元；50ETF沽6月2800跌幅最大，为81.40%，报收0.0016元。50ETF购6月2800成交额最高，为2.92亿元，全日上涨127.64%，报收0.1466元；而最低的为50ETF沽6月2401A，成交额为1429元，全日上涨33.33%，报收0.0004元。从持仓量来看，50ETF期权合约中，50ETF购6月3000持仓量最大，为148369张，期权全日上涨788.89%，报收0.016元；持仓量最小的为50ETF购6月2254A，共计402张，期权全日上涨14.42%，报收0.6894元。
      消息面，证监会拟修改上市公司重大资产重组管理办法。一是拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标。二是拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月。三是拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市；6月20日晚间，针对近日部门媒体、自媒体对科创板相关企业的质疑，上交所发布《关于科创板在审企业媒体关注和信访举报处理的新闻问答》；中国央行发布的2019年二季度城镇储户问卷调查报告显示，计划投资中选择股票的人有所增加，居民占比由一季度的17.2%，增至17.9%。
      综合来看，昨日标的上午持续放量上攻，午后震荡，收盘涨幅3.43%，6月隐波盘中一度标高，午后回落，收盘涨幅500BP，收于25，期权市场追涨情绪明显，短期或维持趋势，持仓上可持有多delta的价差策略。

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期权策略：短期或维持趋势 持仓偏多delta组合价差策略

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