问一问实盘豆粕期权

‹ ›

我有几个疑问，请帮忙解答一下，数据如图：
问题1：M1709，既然到期日都是20170807，那么为什么
2550 的认购期权的时间价值是 26
2750 的认购期权的时间价值是 101.5 两者为啥差这么多？
问题2：2550 的认购期权的卖价是 232.5 那么它的损益平衡点是 2550+232.5=2782.5
2750 的认购期权的卖价是 107.0 那么它的损益平衡点是 2750+107=2857
如图，目前期货价格是 2755 。假设，我预期未来价格会上涨至2800+，我想买入看涨期权。那我，是不是应该买行权价为2750，而不是2550的，因为2750对应的损益平衡点2857 < 2550对应的损益平衡点2882.5，换言之，就是谁的损益平衡点更容易先达到，就买谁？
前提，是我只做投机交易，不等行权日就平仓。

hermes · 2017-4-5 18:51:54

问题一、平值期权的时间价值大，理解这点就知道了

永安期货 · 2017-4-5 18:53:29

其实是就买平值期权就可以了，第二个问题没啥意思

hjhjhjhj33 · 2017-4-5 22:10:14

平值期权的时间价值大，合理。

mmm923 · 2017-4-6 08:58:20

顺便问下，您的截图用的是什么软件？

问一问实盘豆粕期权

4 个回复

浏览过的版块