说一说实盘豆粕期权。

前几天，看的一直是仿真数据。今天才发现文华里有实盘数据可看。
结果，就发现之前构想的买入跨式组合的策略有点不切实际，真的是理想很丰满，现实很骨感。
举例来说，豆粕1709，假设同时买入 2800看涨期权，买入 2800 看跌期权，实盘中期权价格都在100上下（要命就要命在这价格为啥这么高！），也就是说，考虑到损益平衡点，未来起码要大涨或大跌 200点以上，才能确保盈利。随后，涨的越多或跌的越多，盈利更大。
换言之，买入跨式组合的策略，在实盘中虽然可以用，但不是任何点位或时间都能用的。

永安期货 · 2017-4-5 18:52:28

买入跨式50ETF期权基本上没人赚了钱，慎重慎重

muzili · 2017-4-5 19:24:33

为何要做跨式组合呢？

A颖宝儿吖 · 2017-7-13 23:22:16

很好的帖子

说一说实盘豆粕期权。

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