什么是对角价差？

对角价差是什么呀？

通荷 · 2016-2-22 21:33:58

对角价差也是日历价差的一种。
在“香草日历价差”中，期权行权价相同、但到期日不同。
在对角价差中，到期日和行权价都不同。
对角价差的例子：一个多头看涨（或看跌）期权行权价为1、到期日为1，加上一个空头看涨（或看跌）期权行权价为2、到期日为2。要注意，在香草日历价差和对角价差中，标的资产都相同。

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