50ETF期权实盘套利遇到的几个问题

中性策略需要更好的流动性，目前市场不具备。希望开放价差单。而且还有点其他的问题。做市商盈利也是略带粗放风格。没有做过外盘期权，不知是否一样情况。

实践中遇到几个明显的操作问题

50做市商制度相比直接撮合贱很多，单子大一点，他tm的一直退，我想追的话可以一直追过2个指数点。拆小单，过多等待就会错过开仓时机。这个点上期货期权好一点，50手以下只要扫他盘口基本就能成交.
每次调整持仓都要每一腿都要增加1个点以上的成本。期货期权这个成本更高一点。
市场结构可以一直处于扭曲的状态。上个月还在找文献研究认沽为啥这么贵，这个月要研究为啥认购贵了...
期权最后几分钟的集合竞价真是太恶劣了。感觉总有一天行权日尾盘异动杀一波。

总结下来，国家还是鼓励投机，主动承担风险。不鼓励耍小聪明。还留着一些漏洞，方便日后收割。

阿狸 · 2018-11-9 12:37:28

楼主做什么类型的套利呢？

moren · 2018-11-9 13:15:51

阿狸发表于 2018-11-9 12:37
楼主做什么类型的套利呢？

估计是vega中性的合成期货吧

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