期权定价的时候，无风险利率应该用哪个？

期权定价的时候，无风险利率应该用哪个？

七宝一丁 · 2017-3-29 08:41:06

目前有：A、国库券的票面利率

B、国库券的年市场利率

C、国库券的到期年报酬率

D、按连续复利和市场价格计算的到期报酬率

七宝一丁 · 2017-3-29 08:41:19

各位知道区别吗？

我的名字叫小飞 · 2017-3-29 08:44:21

考试题？

chappie6912 · 2017-3-29 08:49:59

要看自己的资金成本，

hjhjhjhj33 · 2017-3-29 10:21:45

年化利率。市场平均无风险的。按银行1年利率偏低。我按4%合适。

五湖藏书楼 · 2017-3-29 10:25:44

按银行1年利率偏低。考虑通胀因素，按5%吧

小小 · 2017-3-29 12:56:16

看银行一年定期存款

OldDog · 2017-3-30 08:41:04

模型中无风险报酬率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率，并且，模型中的无风险报酬率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。

怎么办 · 2017-3-30 08:59:22

牛逼

zf500c · 2020-2-2 15:08:18

4%合适

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