关于期权隐含波动率微笑的应用‘？？’

作为一个新手，显然我还没有可以将理论运用到现实，关于波动率微笑的成因、结构等等等等我都知道，但是最后形成结论的时候犯了愁，是我是知道为什么现在CALL的微笑是这样，PUT的微笑比较标准，但是IV微笑，对于形成期权策略有什么具体的应用吗？比如我可以通过对比RV和IV来找出高估或者低估的期权，从而进行多或者空，那微笑呢？同理的还有期权本身的IV的形态，在我看来是标的走势导致的结果，但是对形成策略有什么作用呢？
望各位老师解答。

LLW9BiP4Sg · 2017-3-8 14:21:34

市场上的iv本来是没有固定形态的人，你不要思维定势呀

Caroline · 2017-3-8 14:29:36

通过rv和iv来做，需要做delta对冲的

666 · 2017-3-8 14:46:49

波动率主要做的是skew呀，不知道楼上是什么观点，但是skew来说，没有一定可以套利的策略，可以考虑做偏斜度，斜率太大，就买进平值期权，卖出价外期权，

888 · 2017-3-8 16:43:28

统计值？

关于期权隐含波动率微笑的应用‘？？’

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