12月以来上证大跌6%!50ETF认沽期权大涨10倍!

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浪淘金量化波浪   2019-6-15 15:55   3608   0

一边是海水,一边是火焰。
  12月4日以来,A股三大指数重挫,沪指跌6.4%,中小板指跌11%,创业板指跌10%,A股一片哀嚎;但也有一部分投资者正迎来狂欢。
  沽空期权井喷,全线上涨。其中
50ETF沽12月2400  6天暴涨近900%
50ETF沽12月2450  6天上涨386%,
50ETF沽2月2350    6天上涨超过1027%!
50ETF沽12月2250  6天上涨1900%!










上证50自3202以来走了三重三下跌,目前是E浪的C波5浪下跌,目前进入C4反弹,之后还有C5下跌,最终结束。





IH1901 走的更清晰。







下周策略:
做C4反弹,买认购期权10001544,10001543;
关注2338 -2365关注是否形成头部。然后做第5浪下跌,买认沽期权。
IH1901 第五浪下跌目标2244  -2203-2162.
对应的ETF价格大约下跌目标2.244 -2.203-2.162.

到了目标位后就要反手做多了。
保持开放的心态,才能创造更多更好的可能。




对于持有股票的投资者,股票+认沽期权组合可以有效的回避风险。
      如果你持有股票,那么可能有股票下跌或者回调的风险。这个时候,可以买进认沽期权。这样,当下跌真的出现时,股票市值是下降的。但是买进的认沽期权会上涨,对消了股票市值的下跌。或者认购期权会下跌,卖出认购期权获得的利润会增加,同样可以对消股票市值的下跌。这就是期权对冲股票下跌的风险的两种简单方法。

    如果你股票空仓,那么可能有踏空股市的风险。这个时候可以买进认购期权。这样,当股市上涨时,买进认购期权会有盈利,这样可以避免踏空的风险。

     如果用上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权来对冲风险,主要是对冲上证50ETF的风险比较精确,具体方法是买进一定额度的上证50ETF认沽期权。如果想对冲个股的风险,就需要统计上证50ETF和个股走势的关联系数,按照系数计算出对应额度的期权数量。这种方法明显比较复杂且不精确,所以,未来可能使用个股期权来直接对冲个股的风险,这样,利用个股期权来对冲个股的风险就非常简单方便,直接计算市值即可。预计个股期权推出后可能会很受投资者的欢迎,因为管理风险确实简单方便。



无论牛熊,期权都有很好的机会。
我们有一个期权交流群,欢迎加入沟通。







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