Rypan期权实战组合1号

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rypan   2017-2-13 17:49   58697   23
明天开盘，执行以下操作：
买入购3月2300，24张
卖出购3月2350，30张
delta中性。负的Gamma和Vega，正的Theta。
止损：50ETF上涨到2.45元，买入4张购3月2550。下跌时不止损
止赢：持有到期或择机操作
开仓理由：2.35是到期时最大盈利点位。在下行方向，如果在开仓几天内50ETF就下穿2.35，购3月2300合约就变成实值一档的合约，IV会大幅上升。如果在快到期时50ETF才下穿2.35，组合可能会取得最大盈利。在上行方向，个人判断由于新股在几周后会续发，央妈连续几天在抽水，涨破2.45的可能性不大。
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2#
小可爱  5级知名 | 2017-2-13 18:51:08 发帖IP地址来自 湖南常德
我就看看不说话
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3#
小鱼儿  5级知名 | 2017-2-13 19:54:23 发帖IP地址来自 辽宁大连
这是ratio spread吧？
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4#
好恽气  5级知名 | 2017-2-13 20:55:27 发帖IP地址来自 亚太地区
小比率的比率价差策略，比较稳健。如果没有大的波动，应该是能盈利的。
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5#
神术  7级小牛 | 2017-2-13 21:06:51 发帖IP地址来自 上海
资金利用率很低的一个策略，另外如果因为点差和波动率造成开仓时价格再发生误差，贴上手续费，这种0delta的策略最后都是浪费时间不讨好的感觉。
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6#
yynnyyhh  5级知名 | 2017-2-13 21:34:01 发帖IP地址来自 中国
请问3月购2.3和3月购2.35的delta值从何而来？
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7#
小可爱  5级知名 | 2017-2-14 09:39:30 发帖IP地址来自 湖南常德
请问逻辑是什么？希腊字母吗？
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8#
rypan  5级知名 | 2017-2-14 17:12:01 发帖IP地址来自 上海徐汇区
今天3月认购的价格变化

期权价格.jpg (194.37 KB, 下载次数: 2868)

期权价格.jpg
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9#
rypan  5级知名 | 2017-2-17 15:56:49 发帖IP地址来自 上海徐汇区
这次交易的一点心得：

1.必须要降手续费！
2.做比例套利起码要隔两档报价，否则盈亏太小，就是贡献手续费的。
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10#
optbbs  6级职业  期权论坛第一卖方 | 2017-2-18 12:36:02 发帖IP地址来自 辽宁大连
其实你的结论的原因并不是手续费，而是现在这个阶段的隐含波动率太低
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11#
optionspreader  4级常客 | 2017-2-18 18:18:59 发帖IP地址来自 中国
不错。卖出的可以稍微多几张
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12#
rypan  5级知名 | 2017-2-20 15:16:37 发帖IP地址来自 上海徐汇区
今天大幅回撤，基本盈亏平衡。

另外一个日历策略就比较惨，正好在负Gamma最大的时候碰到大涨
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13#
gypeng123  超级版主 | 2017-2-20 15:37:18 发帖IP地址来自 内蒙古呼和浩特
今天卖了点当月2400

op.jpg (176.04 KB, 下载次数: 2812)

op.jpg
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14#
xhsne  2级吧友 | 2017-2-20 16:33:56 发帖IP地址来自 北京
初学者，请解释下“delta中性。负的Gamma和Vega，正的Theta。”
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15#
rypan  5级知名 | 2017-3-3 10:20:46 发帖IP地址来自 上海徐汇区
平仓了

盈利46元，贡献手续费216元
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16#
rypan  5级知名 | 2017-3-3 10:25:04 发帖IP地址来自 上海徐汇区
还是楼上的神术说得对，这是个贡献手续费的操作

前天收盘时还盈利1100，考虑到手续费较高，想再持有一段时间，结果就只能打平了

必须去降手续费了

如果能降到2元，我在盈利1208元，手续费108元的情况下，应该会平仓的
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17#
chappie6912  3级会员 | 2017-3-8 10:22:42 发帖IP地址来自 上海闸北区
开仓晚了，平仓在近期低点？

QQ截图20170308102203.png (52.7 KB, 下载次数: 2857)

QQ截图20170308102203.png
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18#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2017-3-8 12:05:56 发帖IP地址来自 湖南常德
已经加精
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19#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-3-14 06:35:37 发帖IP地址来自 中国
我个人的看法，这个策略本身无问题，问题是执行的过程中如何作调整，看不出来。2月21日是一次极好的调整机会，权利仓可以不动，义务仓应该加大，当日10:30以后多方势头减弱，空方势头增强。至2月23日，形势已很明显了，空方强于多方。
不要埋怨波动率低，也不要埋怨手续费高，这样对提高水平无好处。我的手续费7.6。
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20#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-3-14 10:16:35 发帖IP地址来自 中国
回复哦OldDog：
能忍。刚才平了几张，你看看成交价就明白了。
序号            成交时间        合约代码              合约名称        买卖类别        开平仓        备兑标志        成交状态        成交数量        成交价格
   2        09:35:11.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0438
   4        09:39:35.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0426
   6        09:44:05.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0422
   7        09:45:59.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0422
   8        09:51:23.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0422
   9        09:59:36.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0421
  10        10:00:39.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0421
  11        10:01:14.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0420
  12        10:02:42.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0419
  13        10:05:54.000        10000848        50ETF沽9月2250            买入          平仓          非备兑            成交            1.00          0.0419
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21#
期权六艺  7级小牛  港股恒指期权职业交易员 | 2017-3-14 10:18:40 发帖IP地址来自 湖南常德
义务仓全平了？
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22#
gaopongdao  2级吧友 | 2017-3-15 11:44:52 发帖IP地址来自 广东东莞
3月就要到期了啊
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23#
墨子  13级元老  期权论坛元老 | 2017-3-15 11:52:47 发帖IP地址来自 辽宁大连
3000查看的帖子哪
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24#
通匠  6级职业 | 2024-2-21 09:51:10 发帖IP地址来自 浙江杭州
谢谢分享
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