期权策略0515

2019年5月15日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.708元，下跌0.62%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额702.989亿元，期现成交比为0.51，权利金成交金额14.327亿元；合约总成交2538853张,较上一交易日增加3.34%，总持仓3580578张，较上一交易日增加2.06%。认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.78)。二、市场观点上一日认为指数中线趋势破坏是事实，关键在于继续下跌后能否反抽，或者这种反抽行情是否值得参与，向上反弹即使有目标也只可看到3000-3050点，再度向下方缺口也有一定的支撑，更多的可能是在上下缺口之间进行振荡整理。就短线而言如反弹站上短期均线突破下降趋势线则有望延续反弹至3000-3050点附近，否则将振荡式下跌考验下方缺口，但那时可能引发更大一点幅度的反弹。三、策略应用分析1、看多方向。急回调后，卖出5月虚值认沽，买入5月实值附近认购。2、看空方向。卖出5月虚值购，买入5月实值认沽。3、看平方向。卖出5月2850购+卖5月2600沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无，总收益723%。今日操作计：休息。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓6月2700购、6月2700沽，仓位90%，总收益51.26%。今日操作计划：如收盘前收于5日线上方备兑和保护仓平仓。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：6月2900购40张，风险度50%，总收益119.13%。今日操作计划：持有。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option