期货及衍生品基础公式

1、投资者净收益=指数点的涨落x每点指数乘数x合约乘数

2、买入期货合约数量=贝塔系数x[现货总价值/（期货指数点x每点乘数）]

3、可用资金余额=上一日可用资金余额+当日盈亏-最低保证金

4、理论价格=现货指数*[1+（年利息率-年指数股息率）*（交割时间-此时到交割时间的时间长  度）/365]

5、当日交易保证金=当日结算价x当日交易结束后的持仓总量x交易保证金比例

6、国债基差=国债现货价格-国债期货价格x转换因子

7、当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
商品期货当日盈亏的计算公式：
当日盈亏=【（卖出成交价-当日结算价）x卖出量】+【（当日结算价-买入成交价）x买入量】+（上一交易日结算价-当日结算价）x(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)
股票指数期货交易当日盈亏的计算公式：
当日盈亏=【（卖出成交价-当日结算价）x卖出手数x合约乘数】+【（当日结算价-买入成交价）x买入手数x合约乘数】+（上一交易日结算价-当日结算价）x(上一交易日卖出持仓手数-上一交易日买入持仓手数)x合约乘数
ps:股指期货中，将量换成了手数x合约乘数

8、当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费（等）

9、对于商品期货：
保证金占用=当日结算价x交易单位x持仓手数x公司的保证金比例
平当日仓盈亏=（卖出成交价-买入成交价）x交易单位x平仓手数
浮动盈亏=【（卖出成交价-当日结算价）x交易单位x卖出手数】+【（当日结算价-买入成交价）x交易单位x买入手数】
客户权益=上日结存（逐笔对冲）+平仓盈亏（逐笔对冲）+入金-出金-手续费+浮动盈亏
可用资金=客户权益-保证金占用

10、全球外汇市场的交易工具：外汇现货（即期交易）、外汇远期、外汇掉期、货币互换、外汇期权、外汇期货等

11、期货和互换的区别：（1）标准化程度不同；（2）成交方式不同；（3）合约双方关系不同

12、时间价值=权利金-内涵价值
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
实值期权，即期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果>0

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