|
似水流年:
@张斌 日历我八月份跟着vivval做了几单，总感觉做不好呢
张斌:
@河北 张艳 ，光theta的spread不够，要兼顾iv的spread，来增加盈利的expectation. 云哥儿:
@张斌 张总能例举一个吗？
张斌:
在财报出来的前一天到期的期权的IV，要明显高于这之后一周的期权的IV,这两者之间的时间段，价差大。财报出来时，没那么大事，前一张期权垮掉了，你就赚啦。风险是固定的。 似水流年:
举例NKE，当前价50，财报日假如12月20（记不清了），可以卖出12月16日到期的50 put，再买入12月23日的50put。这个例子可否？@张斌
云哥儿:
@张斌 关键是远期和价位我总觉得始终配不好
云哥儿:
最近的远期？otm？
张斌:
iv: dec23, dec30, jan06
张斌:
short NKE dec23 50.0put @1.10 , long NKE jan06 50.0put @1.27, maxloss 17$
似水流年:@张斌 是在IB里做的吗？IV那张
张斌:
对
似水流年:
是在IB的期权策略实验室，还是波动率实验室？
张斌:
volatility lab
似水流年:
好的，我有空试试。谢谢 @张斌
似水流年:
还有个问题，做calendar用put好，还是call好些呢？
张斌:
看iv 的spread
云哥儿:
@张斌 用的平值？请问如果张总远期再远会如何呢？
张斌:
赌ER, 赌吗，肯定用不确定最强的东西赌，再远了就不是赌了。
张斌:
这个策略关键是要按既定策略拿到第一张过期或者被assign,留下的那张的时间值就是利润。最后两天会波动比较大，有时一看没戏了，先平了，后悔。
千波资产 束其全: 张炜:
做ER不适合用calendar。要卖款跨，铁鹰，或者vertical spread。重点是多做，并且每单保持小仓位。
张斌:
@千波资产 束其全 ，束总请指教。束总也是期权高手，是玩过韩国期权。
张斌:
@张炜， 好。
云哥儿:
k200？
张斌:
这群里不缺高手，大家放开聊，我抛砖引玉。 张斌:
解释一下，私房菜，不是主流方法，平仓时点，中途权益的计算方法也不太一样，也是高危动作。聊聊罢了，不要follow. 张斌:
个人感觉calendar不适合大波动行情，适合低波动率，如今年八月份和现在的大盘，赌财报不合适 看来大家是对calendar的优点不清楚：首先简练，就两个腿，交易成本低；其次拿上面那个NKE来说事，交易的不是光收theta,是个theta+波动率曲面交易。最大损失17$, 期望收益在45-75$,盈利区间在一个多标准差内，操盘娴熟的情况下，就是个arbitrategy. 不教了，以后这些都要收费的。 云哥儿:
@河北 张艳 其实ca也算打折后的ic嘛！
张斌:
小小的一个日历价差，包含了期权所有的真谛。不仅初学者可以从日历入手，老手也可以不时体验一下日历的细腻。，比起那些买跨，卖跨，日历要求更加精确，盈亏有限，让你真正用心和理性地做好期权。
| 
转播
