离岸期权市场对人民币贬值的押注开始退潮, 随着vols smile平坦化, OTM calls与OTM puts之间的波动率溢价降低, 推动3M和1yr 25RR 下跌~ 12个月远期也从7.13跌至7.08. 央妈今年在离岸够仁慈的, 虽然提高swap cost但没有搞得太猛影响到SPX, 但在境内则一副冷面孔, 开始收紧流动性, 清算内部的对手盘了.
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