期权每日操盘笔记1109

在我的印象中，权利金成交金额今天创了历史新高，4.568亿元。但总持仓量变化并不大，说明绝大部分交易都是日内交易，换手率不是一般的高。

今天上证指数和50ETF的振幅也就1.5%左右，期权就已经活跃成这样，要是以后再出现去年股灾那样的行情，那期权简直是要火到爆了。

有同学中午留言对我说，应该坚持比率套的策略，因为今天就扳回一城。但是在下午很长一段时间内，比率套依然是大幅亏损的。我们做期权不能从结果来评判过程，也不能用屁股决定脑袋。说好是对冲，就做对冲的策略，而不能抱有侥幸心理。

昨天已经完成了对冲的布局，买入了远期宽跨组合，在一定程度上起到了对冲的作用。所以自己手中的组合变成了原有的比率套+宽跨。从另一个角度看，也是牛套+认沽期权权利仓。

这个对冲经受住了今天的考验。尽管市场上蹿下跳，但本人期权账户的盘中波动却在0.5%以内。由于美国大选靴子落地，明天或许视情况要调整策略了。因为这两天的对冲策略针对的就是川普的黑天鹅。大选结束，策略也要因时而变。

北京 · 2016-11-11 14:17:41

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