蝶式期权的波动率为什么是除以2的

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 ♂犻  2017-9-4 08:21  6183  2

蝶式期权的波动率为什么是除以2的

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2^#

cn#GLQuQGakuV 3级会员 | 2017-10-2 05:56:56 发帖IP地址来自

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行所以你只需要看执行价减现价

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3^#

晨曦穆色 7级小牛 期权从业人员，大神勿拍 | 2017-10-2 05:59:47 发帖IP地址来自辽宁大连

不用除以2吧？ @♂犻

蝶式期权的波动率为什么是除以2的

蝶式期权的波动率为什么是除以2的

♂犻发表于 2017-9-4 08:21

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