程序化交易的难题

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林洸興   2016-10-27 14:35   27604   3
看来用隐波作程序化交易判断上难度不小
刚刚(10/2714:20)的指数小幅急拉,应该是IH先动,因此Call隐波先急拉,但这不等于隐波偏高,这只是时间差的问题而已。
但早上10:50隐波下杀,却没有这种特殊意义
这样要怎么让计算机做出明智判断咧?

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3 个回复

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2#
吹逼  4级常客 | 2016-10-27 14:56:02 发帖IP地址来自 湖南常德
IH先动,为何call的隐含波动率就会先拉呢?
3#
flmxf  6级职业 | 2016-10-27 14:58:16 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
我只觉得这个市场是无效的市场 有些理论失效的 还是人为判断下吧
4#
woshengton  5级知名 | 2016-10-27 17:42:49 发帖IP地址来自 江苏无锡
用涨跌速率去判断。
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