总回报几乎斜45度向上的基金背后的策略可能是什么？

===2018/1/24更新===
已删除公司名

=======2017/10/15更新======
鉴于合规原因，净值曲线已经删除，大家可以自己去私募排排网上搜索。
诸位期权大佬有完全相反的观点，大家可以自行辨别。
目前看，要做到这样的曲线：

如果是假的，那就是不断的出入金，从另一个产品输送利益过来。
如果是真的，就只能看交割单是不是每笔都是市场上赚来的钱了。

=======更新完毕===========
从sharpe和beta上来说，有点像高频做市。如果是卖otm option，曲线应该更趋向于指数而不是直线才对。
大家怎么看？

好想变成蓝藻 · 2018-10-17 22:42:27

净值编的不专业阿。

应该是：
日收益=斜率+rand（）
不是：
净值=斜率*时间+rand（）

鲍宗港 · 2018-10-17 22:42:28

每一个策略都可以用市场容量，破产风险，收益率的三个维度来衡量。
套利、高频，市场容量低、破产风险低，收益率高（相对）
如果连市场容量都很高，那么就会有很多人冲进来，拉低收益率。
所以，我感觉这是一个不需要拉客户的策略。
然鹅，这家投顾把1号清算了之后，发行了2号....
如果我是策略开发人员，经过1号实盘测试之后，我会全额买进2号，然后享受存款的暴涨。
所以，是不是骗子，请业内人士想办法看看2号的认购人群再做判断~~~

marshaaa · 2018-10-17 22:42:29

利益相关：咋说呢。。和冬拓关系很近

三点：第一不敢虚假宣传第二该回撤还是老老实实回撤

第三不是所有搞这行的都是拿大学教的那一套往上apply的。。for some it’s a completely different game

钟结 · 2018-10-17 22:42:30

小可不才，随手出张图，供君一笑

匿名用户 · 2018-10-17 22:42:31

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匿名用户 · 2018-10-17 22:42:32

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匿名用户 · 2018-10-17 22:42:33

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李啟明 · 2018-10-17 22:42:34

15年到17年初, 确实波动率逐步下降, 做卖方策略比较舒服. 至于1号产品是通过什么方法做得如此笔直就不得而知了...2号产品17年表现倒是跟我自己的实盘情况比较相似(我是今年才开始实盘的). 只能说让我从15年开始做卖方策略也能相对高收益, 不过做不到这样的稳定性.
加了他们投资总监微信聊了会, 总体感觉对策略和市场理解还是很理性的, 知道卖方策略是刀口舔血的事情.

匿名用户 · 2018-10-17 22:42:35

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皇甫平 · 2018-10-17 22:42:36

这样明目张胆的贴出来业绩，不怕被证监会查？

总回报几乎斜45度向上的基金背后的策略可能是什么？

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