统计、随机方面底子还行,又自学了一年,主要借助这三本书:
John Hull《Options futures and other derivatives》
Steven Shreve《stochastic calculus and finance》
这两本内容,自己练习纸上推导,基本掌握:martingale和stopping time相关理论;伊藤积分、Feyman-Kac BSM PDE;风险中性、delta gamma hedge、numeraire转换;volatility smile、随机波动;Vasicek、CIR、Hullwite等利率模型,HJM框架BGM模型
《a course in derivative securities》看得略泛,没自己推导,在上两本书基础上又了解digital\ quanto\ exchange\ barrier\ asian\ choosers 等期权的定价覆盖理论