偏数学背景的程序员想转行Quant需要弥补哪些知识,如何入行?

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黄秋古   2018-10-17 22:34   7680   9
应用数学硕士,三年IT企业工作(有限元模拟仿真和图像处理)偏数学的算法实现还好,但是开发能力一般,对象接口design pattern之类的不行,故而想早点改行脱离IT。MATLAB和R语言都会,近年内回国(港、新)转行做Quant。不知需要恶补哪些知识?

统计、随机方面底子还行,又自学了一年,主要借助这三本书:
John Hull《Options futures and other derivatives》
Steven Shreve《stochastic calculus and finance》
这两本内容,自己练习纸上推导,基本掌握:martingale和stopping time相关理论;伊藤积分、Feyman-Kac BSM PDE;风险中性、delta gamma hedge、numeraire转换;volatility smile、随机波动;Vasicek、CIR、Hullwite等利率模型,HJM框架BGM模型
《a course in derivative securities》看得略泛,没自己推导,在上两本书基础上又了解digital\ quanto\ exchange\ barrier\ asian\ choosers 等期权的定价覆盖理论

目前感到两方面弱点:一个是风险,尤其是诸多达人提到risk quant方向,不知道有哪些书可以看?这是一个大问题。另外是缺乏金融市场概念性(偏文科)知识和实践经验。除了efinancial网站不知道还有哪些求职途径,希望达人指点一下,不胜感谢了:)
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提问一个月,关注也从十来个人涨到了一千人,谢谢答主们慷慨建议。
更新一下,好多答主批判我南辕北辙缘木求鱼了,pricing方面市场需求在萎缩,Steven Shreve和Kerry Back的书我都白读了(手动大哭表情)。说risk quant方面的位置多点,不知道是否应该赶紧转型。请求大神指点一下,在目前的背景知识下(请忽略IT部分),如果转risk quant还要读哪些书,或者有没有什么更好的转型方向?谢谢!
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9 个回复

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2#
匿名用户   | 2018-10-17 22:34:15 发帖IP地址来自
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gggg  3级会员 | 2018-10-17 22:34:16 发帖IP地址来自
谢邀
楼主很用功的了解了一些相关知识,赞!
楼主如果是想做定价这一块,我了解不多,不多言。

如果楼主是想开发投资策略,那么凭借楼主自述的编程功底、数学功底以及机智好学肯钻的精神,硬件已经不成问题~~
国内量化投资虽然目前限制较多比较艰难,但可谓前途是光明的,道路是曲折的。机会也不少,不少公司在寒冬季节仍旧在招策略研发人员。
那么问题来了,如果楼主想的是回国研发策略,我的建议如下:
1.你现在看的这些书和你研发策略关系可能真的不大,可能真的不大,可能真的不大。建议先看一些量投相关书籍如《宽客》、《统计套利》等,大概了解是做些啥;听一些故事,比如Simons这种人物是肯定会听到的。
2.楼主还应该通过知乎或其他渠道,了解国内量投行业大环境,了解国内量投行业大环境,了解国内量投行业大环境,与自己的预期做比较。
3.如果第2点觉得可以的话,请回国开展事业吧!
PS:重要的事情说了三遍。我们在招人,有需要请私信我
4#
Shiguang Han  4级常客 | 2018-10-17 22:34:17 发帖IP地址来自
我是期货期权与其它衍生品第九版的译者,请原谅不回答题主的问题。我觉得数学或理工背景的学生转金融的原因无非是因为钱多。然而从当前的社会发展和中国的机会来看,金融工程这一条路基本是没戏的。屌丝还是屌丝。
我很后悔当年没有按自己的梦想坚持去做一个空气动力学工程师,成为一名F1赛车的专业技师。
有资源做点别的吧,FE这东西曾经在华尔街给屌丝提供过一个窗口,但时代变了,屌丝得找别的门路。
5#
阿贝尔  4级常客 | 2018-10-17 22:34:19 发帖IP地址来自
如果是名校背景、算法和编程比较好,现在有一些量化fund在招人。不过不了解在国内的这种fund是不是OK。 主流还在国外对冲基金。
6#
匿名用户   | 2018-10-17 22:34:20 发帖IP地址来自
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7#
匿名用户   | 2018-10-17 22:34:21 发帖IP地址来自
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8#
WANG  6级职业 | 2018-10-17 22:34:22 发帖IP地址来自
有那么多人回答你的问题还不满足啊? 我没有仔细去看他们的答案。既然你问到我,我就直说了。你差个文凭。知识看似很丰富了,而且以后还可以不断学习更新。所欠缺的就是一张进入该领域的通行证。
9#
AAA厚德载物  4级常客 | 2018-10-17 22:34:23 发帖IP地址来自
泻药。
进入金融机构给别人打工我不专业;
自己做交易赚钱这个我比较专业,有兴趣私聊。
10#
乔半仙  3级会员 | 2018-10-17 22:34:24 发帖IP地址来自
象一些金融数学书, 还有一些考试, 都是教人一些衍生品定价的, 还是挺误导的, 因为那多是卖方quant的活, 买方花样比较多
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