期货跨品种套利相关问题?

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马良   2018-10-17 22:32   2676   0
我现在主要做一个关于期货跨品种的套利交易的策略,我的研究思路还是利用相关性程度较高品种(大豆与豆油、大豆与豆粕、豆粕与豆油等)的价差,通过价差偏离均值(用60日长期移动平均线来衡量)的程度作为交易信号,具体的处理思路是:首先用价差标准差构建上下两条类似布林带的轨道,当价差曲线从左侧上穿下布林带时候做多,从右侧下穿上布林带时候做空。现在的主要问题是只有这个单一指标不靠谱,必须用其他基本面来测度准确性,我想问主要有那些基本面会影响到我这个策略,我的策略需要注意什么问题(例如如何确定趋势反转等)?能不能把成交量指标放入到这个策略中作为辅助判断,如何用量化实现?
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