套利交易是怎么容纳下大资金的?

想问下真正做过套利的,特别的高频的前辈们
套利交易是怎么容纳下大资金的
我现在做商品跨期套利,1min级别的,模型回测各种美好,现实却很残忍
主要价差一次成功也就几个点,但是滑点一下就2-5个点,而且由于双边4次交易,亏损明显

然而,硬件方面固然有不足,但是跨期本身就一定有一个不是主力,即使再快也不一定在目标点位成功开仓.再之,如果到达那个级别的速度,直接就可以做流动性套利,也不用做跨期了
请问下大家我哪儿需要改进,还有那些大基金那么大的资金是怎么容纳进去的?

苏嘉成 · 2018-10-17 22:30:45

LZ，先稳定赚钱再考虑容量问题~容量无外乎自降收益风险比+开发新策略新模式

云中的闪电 · 2018-10-17 22:30:46

你这点数太少了，尤其大资金是要扣除滑点的影响，滑点影响都快赶上你的盈利最大值了，感觉完全不靠谱。你这属于日内套利，我个人感觉纯粹的技术分析对套利来说不是很准，因为对套利来说，基本面也影响很大。我见过较大的资金做套利，就是期现套利。现在听说股指的期现套利因为联动的很厉害不好做，不过估计也是国内最大的套利了。

simpson bill · 2018-10-17 22:30:47

如果策略趋同到都要比拼成交速度了，那显然是容不下大资金的，你可以小而快，但很难大而快，这个是无解的

冷冷 · 2018-10-17 22:30:48

我觉得吧，题主还是再好好研究一些人家没有发现的套利机会。

原题里这种套利模式，任何一本教科书都会拿来当成经典案例来讲的。

一块肉扔到水里，无数条食人鱼瞬间把他吃干净。

题主你并无硬件优势，软件算法又停留在理念阶段，，怎么去跟那帮食人鱼抢食？

套利哪里这么简单。

原题里“套利交易是怎么容纳下大资金的”这个问法就是有局限的。

首先，出现一个套利机会后，总的盈利空间有多大？两边开仓累积多少钱能把价差降低到没有利润的程度？这是总空间。

第二个问题是，有多少套利交易者来分蛋糕？

总空间+分享人数。必须同时考虑两个层面，才能接近真相。

rein vinny · 2018-10-17 22:30:50

怎么可能用1分钟数据模拟高频套利。你至少要做到这几点：
1. 通过模拟订单簿来模拟成交；
2. 估计滑点；
3. 估计队列的影响；
这些1分钟都没法模拟吧，分笔数据也有很大的误差，主要是延迟很难估计。

就算上面的你都搞定了，你的系统／券商延迟是否能降低到合适的水准也是个问题。

商品期货我觉得很难容纳大资金。

superlisa99 · 2018-10-17 22:30:51

高频套利最易受到滑点的伤害，日内盈利空间有限，再加滑点，确实比较难做

刘一帆 · 2018-10-17 22:30:52

高频从来都没有大资金。国内没有，国外也没有。

匿名用户 · 2018-10-17 22:30:53

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

韩景旭 · 2018-10-17 22:30:54

商品套利一次几个点也太少了吧，完全cover不住手续费啥的啊。。。

套利交易是怎么容纳下大资金的?

9 个回复