期货程序化很容易得到一个看似收益率惊人的公式，己包含手续费、滑点等因素，是不是可以认定公式是有效的？

   这个问题困扰了我很久，具体的说一下：我是08年进入的期货市场，这些年来收益和亏损没有超过50%。话说我这么稳定的成绩在期货这种巨幅波动的市场算不算奇葩？这两年来一直用文华的程序化系统。我的问题是：
   比如螺纹/PTA这种和外盘关系不很紧密的品种，我用许多指标比如MA/kdj等，不管用哪个时间段，五分钟、1小时、日线来测试优化一个指标出来，收益率都很惊人，每个品种单手开一仓，一个年收益2倍以上都不是问题。加上手续费，滑点，交易次数也不是很频繁，胜率都有在40-50之间。如果真是这种，那赚钱岂不是太容易了？我的思路有什么问题？我经常会算，用这种五分钟优化出来的公式，一年交易次数30左右，完全可以实测。这样一下，一年10-20倍一点问题没有。实在想不通问题出在哪里？
   组织语言的能力比较差，我的意思是，我知道要考虑上述几种因素，可是得到单手一个年收益率200%以上的指标，太容易了。我认识的误区在哪？请各位大神告知。谢谢
   还是举年栗子吧，显得我也是老知友，不是伸手党。下边是螺纹5分钟2014-2.25至今的实测图，用和是K线走完后，下一条线的开盘价，在实际中以我目前的实测完全是正常可以成交的，连滑点都很少有。我己实盘做了二个月，PTA的成绩很好，己番番。螺纹就一般了。我想知道我这样坚持下来，能不能成功。