作为一个卖方structurer，跟quant和trader都打交道，试着回答下，只针对equity derivative desk。
1. 是，Quant 需要和 Trader 解释模型的用处和限制，尤其是在有新产品出现时。据我所知目前业内的标准是Local Volatility Model和Stochastic Volatility Model。一般的产品（例如barrier, rainbow option...）用Local Vol match market skew就可以了。而有的产品（例如cliquet）对volatility forward skew比较敏感，用Stochastic Vol能更好地hedge。
如果trader不懂金融数学的话，这些模型大概能让他们感到比亏钱还痛苦吧。不过好在trader们大多有math、FE背景，有些还是quant PHD, 之前没准还干过quant、structuring。所以这些模型对他们来说也不会陌生。就算不懂也没关系，只要会用就好了。Model calibration, risk exposure, hedging methodology什么的交给quant抓脑门研究就好了（好心疼组里的quant，年纪不大，头发不多lol）。
2.配合是要的。之前也提到了，比如calibrate模型的参数，分析产品对不同变量的sensitivity，怎么去hedge...
冲突还没见过，大家合作得挺愉快的，因为没有利益纠葛。冲突一般是发生在trader和sales之间。以下一幕是常常喜闻乐见的：
Sales: XXX, can you give me 5 bps? This is for a new client, they want to trade 100million(notional)! Let's both improve a little bit to build the relationship. Cuz they are also interested in other structures, if we are done on this one, they will definitely come back later.
Trader: No ╮(╯╰)╭
Sales: ( 皿)
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