如何理解计算国债期货正向期现套利收益时会假定先把空仓平掉，再交割？

对于正向期现套利，买入现货，卖空期货，到期用现货交割平仓，而图示的例子为什么还有一块期货盈亏收益，如果平仓了，本就无法交割了，也就收不到发票价格了吗，这个和国债期货定价时假定的借钱买入现货，卖空期货，到期交割有何区别，谢谢。