如何比较直观地解释看涨期权两个边界条件？

 我要洗脸  2018-10-16 00:06  2465  0

知乎的大神们，想请教一下如何比较直观地解释关于看涨期权的两个边界条件（随机波动率条件下）：
1. 当股票价格趋近于无穷大时，Delta值为1；
2.当波动率趋近于无穷大时，看涨期权等于股票价格
谢谢！

分享到 :

0 人收藏

3级会员

积分:58

帖子:11

精华:0