量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势？

1  tb，文华
2  建模软件：R，matlab，python
3  C++,C#
4  小众平台：MQ，OQ
5  公司自己开发的平台
分别有什么优劣，如果是5，相比1-4有什么优势，谢谢！

匿名用户 · 2018-10-16 00:05:42

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李某某 · 2018-10-16 00:05:43

我们目前用的是Quantrader平台，支持期货全市场tick级数据回测，回测环节通过调整市场参与度（市场上有多少比例的单会被你吃掉），交易延迟（下单延迟），不利价位变动（滑点）vwap下单策略（降低市场冲击成本）来完成精细回测，模拟交易环节是通过市场行情触发撮合成交，买卖方向分开排队，市价优先价格优先时间优先的原则排队，真实还原实盘交易。另外如果有数据需求的还可以在终端上提取底层数据，全市场的。缺点就是目前策略的编写还是主要以matlab为主

格物Leon · 2018-10-16 00:05:44

回测平台分为两类：
1. 第三方平台，基于桌面的或基于web的，题干和答案中都提到不少：
- 优点：省心，事件流和数据流都是现成的，直接撸策略；
- 缺点：后期成长乏力，底层不清晰，自由度受限，web平台速度慢；

2. 开源平台，基于python/matlab/R等，向量或事件驱动型的回测框架：
- 优点：透明，可定制，学习底层机制，速度快，并行等都可以啊；
- 缺点：要自己动手，会编程，主要是数据，不过可以解决；

目前使用python，欢迎关注事件驱动的量化回测框架X0Leon/XQuant，issue/PR/star~

孙存浩 · 2018-10-16 00:05:45

用过tb和matlab，tb现成的东西很多标的物选择也很方便，matlab比较自由，不过不知为何运算速度要比tb慢很多，不过tb在使用上其实也有一些缺点啦。
个人还是觉得matlab和python做策略比较主流，一般都是这样研发出来伪代码再交给技术部用c++实现，我个人总对学cpp有恐惧感(摊手)

匿名用户 · 2018-10-16 00:05:46

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flx000 · 2018-10-16 00:05:47

我用的matlab

爱你 · 2018-10-16 00:05:48

当然如果你有人力财力就自己开发一般的话不要用免费的那些太粗糙这里的钱是不要去省的推荐专业的更精致的量化平台比如红树科技提供的掘金平台

Victor · 2018-10-16 00:05:49

.net platform
先用 R 做基本的观察
然后C#直接写
接口模块构建好也就第一次累点以后只需要改逻辑
好处是不用学习别的平台的语言，并且很自由，自己写的调试放心。有问题知道在哪。

宽客人生 · 2018-10-16 00:05:50

推荐一个不会编程的人也可以用的个股策略研究工具-量化大师，这是我们团队的一个小作品，也许目标人群可能不像楼上这些专业人士，因为牛逼的人都在自己编程自己实现很多模块。我们这个小工具是帮助不会编程的用户的，用户只需按照标准的交易系统规则，一步步的将买卖规则，仓位管理等规则组装，一键回溯即可，目前app已经实现了一些常用的技术指标回测，接下来还会实现多标的策略创建和回测，有兴趣的可以体验体验。

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量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势？

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