基于当前市场投资者波动率预期矩阵的金融模型？

本人最近正在进行股票市场风险管理方面的论文写作，对国内外的一般风险管理和波动率预测模型都可以在matlab自己写代码并跑一跑，但是最近突发奇想，想做一个相对复杂的模型，写一篇论文。但是由于自己没有见过这类模型，恐怕做出来毛病比较多，所有想请各位知乎的朋友帮个忙。
本人功力有限，英语，数学和计算机、金融都是水货，所以文字描述会比较通俗一点，大家表介意：
具体设想是这样的：
①根据市场当前的信息和股价走势以及各类渠道的信息，构建一个100*100的方差-协方差之类矩阵，比如元素（1，1）代表的是投资者1对未来的股票市场波动率的预期概率分布，（1，2）和（2，1）代表的是如果市场上仅有投资者1和投资者2下的股票市场的波动率，市我们用100个投资者的预期波动率分布来代表各类投资者的预期。总之就是这个意思：投资者之间也具有或强或弱的相关性。所以方差和协方差矩阵只是个例子，也可以copula函数矩阵或者更复杂更高阶的描述2者相关函数。
②根据100*100的矩阵，我们得出了可以对市场波动率的分布进行预期的分布函数，之后就简单了，拟合→蒙特卡洛→得出想要的信息就可以了。

我主要的问题是，为了解决这个模型的架构，我们应该选取什么样的函数构建投资者预期之间的相关性？同时有一个超过本人专业的问题，如何把人工智能用于该模型？
同时，希望各位朋友们可以不吝赐教，推荐一些论文。
大三金融狗在此拜谢