检验股票市场波动率显著差异的方法有哪些？

最近在编一个程序（连续双向拍卖市场相关的）仿真一下股票市场交易，想研究有无涨跌幅限制对市场波动的影响，以及不同程度的涨跌幅限制对市场波动的影响，但是不知道在计算机仿真过程中，检验不同时间序列之间波动率是否有显著差异的恰当的方法，许多论文多是实证数据的检验或是众口不一，望知乎的大神推荐一种检验仿真数据波动率显著差异的方法~~~