波动率估计中用The model-free implied volatility计算，准确度有提高吗？

在期权波动率交易中波动率的估计，其中历史波动率及BSM模型算出的隐含波动率均存在明显不足，近日看到一篇论文Jiang G J, Tian Y S. The model-free implied volatility and its information content中介绍了无模型隐含波动率计算方法比前两种方法准确度高，但计算过程看不太明白；同时在波动率交易中，用此方法会比前两种方法在业绩方面有多大提高。