在什么情况下期权的近月合约波动率会低于远月？

 白白  2018-10-16 00:01  2189  0

市场突发状况时，貌似距行权时间越近的期权iv增速越快，请问为什么会发生这样的现象？是交易者对成本控制的要求吗？另哪些情形下近月期权的增速或降速会低于远月期权呢？请大神不吝赐教，非常感谢

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