刻画隐含波动率（implied volatility curve）的注意事项有哪些？

老师让我刻画一下s&p500 option的隐含波动率，根据业界做法好像用OTM put 来代替ITM call来计算at-the-money左边的implied volatility，右边依旧用call。但是这样出现了一些问题，由于计算impliedvol的数据不一样，导致左右之间有一个落差，这样画出来的curve很难看，这要怎么解决呢？