有没有好用的国内高频交易基础工具可供二次开发？

理想中的工具是提供了level1数据的接收模块，支持数据的导入导出操作，有各种常用指标的函数，有回测和测试报告的功能，支持用编程语言设计策略。
之前用过文华的系统，遗憾的是数据不能导出，麦语言功能太弱，不支持全局变量，不支持递归定义，不支持IF-ELSE块。
还用过开拓者，遗憾的地方是要收交易所手续费的25%，太贵，此外不太容易写出跨周期引用模型（也可能是我研究得不深入），用户论坛很不活跃
博易大师还没有认真研究，界面看起来好Old，
听闻前辈说都是自己写的交易系统，在哪些程序包上或者系统的基础上写的呢？

杨影枫 · 2018-10-15 23:55:26

谢邀，高频交易基础工具的话，基本没有。
首先高频交易对手续费非常敏感，TB等软件加收的手续费基本把高频的可能赢利空间都吞噬掉了。
其次高频交易对数据以及算法要求很高，大多数软件还是主要集中在K线结构上，而且算法语言过于简单。
第三高频交易对交易速度非常敏感，高频交易者基本都是把算法固化后放到机房用服务器运行，本地连接的程序（无论是TB、金字塔、包括用matlab自行开发）都会慢很多。
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如果不纠结于一定要高频交易的话（趋势类交易我认为日内轮转超过15次，每次持仓时间最多只有几分钟这种才可以称为高频），一般的日内交易用TB等工具实现是没有什么太大问题的。就我个人而言中低频策略通过TB开发还是比较有用的（跨周期多查查论坛是可以实现的）。

如果做高频的话分为两个方面，IT开发和算法开发，其实前者还更容易些。找到ctp接口的相关文档，用c++，三两个IT人员几个月内就可以搞定的事情，而高频算法的难度其实更大。。。

like · 2018-10-15 23:55:27

没有听说过，作为一个好的量化交易系统，需要具备：
1. 实时（或者说是趋近于实时）的市场数据，国内一般的系统在数据拿到以后处理时间较高。
2. 交易落单速度，大致延迟在系统中500毫秒（500microsecond）, what!? 太慢了吧。。。1.2加起来可能已经被其他的基金自己做的系统屌打了
3. 一个比较flexible的service主导的interface可以给你调用，比如直接call一个API去发order但是所有的参数你可以自己设置，所有的市场数据你拿到以后可以进行计算 - 很难，国内和FIX接口太晚，每家都有自己设计的比较乱的API.
4. 风控系统。

王伟晨 · 2018-10-15 23:55:28

对于国内的平台有很多种文华，交易开拓者阿，金字塔。受限于平台请求数据量和交易频率。交易频率过于频繁会产生高额交易费用，除非策略基本都能盈利。
这些平台有没有后门呢，鬼知道。中国互联网公司基本都会有后门。

高频交易只有机构,对冲基金，投行在搞。交易频率一分钟之内完成交易撮合。快的也就几秒钟。
mt5平台做的还是比较完善。不过是做外汇的。
超高频的就需要cuda并行计算机，完成庞大复杂计算量。
那个Matlab平台就可以。不过性能效率呀会低一档次。搞到ctp接口哟

Tianheng Chen · 2018-10-15 23:55:29

不知道国内的情况，美国无论是做什么类型的trading，无论公司大小，只要是高频交易就一定是自己公司开发的交易工具，对速度要求极高，以处理器cycle数作为速度衡量标准，会针对特殊的处理器架构做低层优化，很多对速度要求高的模块会用底层代码写。
因为美国高频交易竞争比较激烈，所以基本上都是各个公司自己开发，就是为了争取快那个几个cycle。更有甚者会把硬件放在离交易中心比较近的地方，以期最快的速度。

吴才泽 · 2018-10-15 23:55:30

我有个朋友貌似就在自己写量化分析平台，目前还在matlab上做策略的历史回测，后期应该会用c/c++吧，matlab太慢…
题主可以找几个有相同需求的朋友，一起做个开源的量化交易平台~
做外汇的话用mt4就很方便啊，会c就能自己写策略。

天天 · 2018-10-15 23:55:31

自己写，CTP接口，很简单。。我都写了好几个了。。
不过。。我见过的国内高频交易没有赚大钱的。。赚小钱的有，很多还是靠交易所返手续费获得盈利的。。
忽悠的人比赚钱的人多。。

GREEKS · 2018-10-15 23:55:32

文华、开拓者这类的软件只能算是程序化交易软件，不能算高频的

mapgrep · 2018-10-15 23:55:33

用过deltix 感觉不错，可以用java或c# 自带数据库非常好用。
http://www.deltixlab.com/

矿工小熊 · 2018-10-15 23:55:34

用MagicQuant或者红璟。

有没有好用的国内高频交易基础工具可供二次开发？

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