@董可人 兄说的思路很对。基本就是：
1. 用其他order type来protect。但是很多时候不一定有交易所支持这些order type，不过可以考虑做一层synthetic order engine挡在order management system出去之前来控制，对编程和市场的理解的要求都会很高。比如：IOC limit order (IOC - immediate or cancel / fill and kill)，甚至还可以控制match到的层数，比如fill了more than 10 depth levels in the market -> > 10 last trades, 可以判断为你的order已经match的太深了，进行一个阻止继续match然后立刻cancel掉而不存留在市场上。当然不是每个市场都可以做到，需要具体了解。
2. 使用一些execution算法来减低滑点，比如分批落单，监听住实时的market data
3. 加速加速再加速，如果你的交易系统够快，就会减少你的滑点的风险。
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