目前国内的高频交易系统的延迟做到了什么水平?

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董可人   2018-10-15 23:54   17577   9
延迟是指 Tick-To-Trade/Wire-To-Wire 的耗时。

从这个答案中可以了解一些国内的量化平台的信息:
目前市面上的量化交易平台做到了什么程度?
其中可以看到盛立金融软件的招聘信息中已经提到 FPGA 的工种,由此推测国内在软硬件研发上并不落后。

那么,国内的高频交易(据我所知目前主要集中在期货交易领域)业务,延迟大概做到了什么水平呢?是否有能力和国外的一线 HFT 比拼速度?主流的开发方法是私营团队自主开发,还是购买市面上的低延迟系统?特别值得关注的是交易系统自身的延迟和 Colocation 网络线路的延迟的对比,因为假如 Colo 网络延迟在1毫秒以上,系统自身的延迟做到纳秒级就是没有意义的。

如果能详细介绍 Colo 的网络条件,各种类型的市场数据(level 1,level 2),交易指令通道的情况,就更好了。

这个链接给出了一些参考信息,不知是否真实:
期货程序化高频交易托管服务器提高交易速度
我们的程序化高频交易速度:
实盘cffe:Delay1:770 us,Delay2:3025 us,
实盘shfe:Delay1:808 us,Delay2:2576 us。
比同行快1到2毫秒。
保证快速交易的原因:
第一:申请专用通道,该通道内的交易人数偏少,保证了较快的交易速度。
第二:优越的地理位置,服务器,距开拓者/金字塔行情服务器3米,
距CTP交易前置服务器3米,距交易所撮合机50米。
注:
1. 据我了解,国内的期货交易目前的市场数据发送为500毫秒一次快照,请注意不要把这个数据和这里说的延迟相混淆。即使市场数据的频率不高,收到数据时最先做出反应仍然有很大优势。
2. 欧美市场上的系统,采用定制硬件的方案,已知的可以做到700纳秒左右(2013年的数据,今年相信应该更低一些)。参见下面两个链接:
Barbarians at the Gateways
How fast is state of the art HFT trading systems today?
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9 个回复

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2#
克里克利  2级吧友 | 2018-10-15 23:54:49 发帖IP地址来自
延迟的高低和机房硬件设置有关,这里行业竞争也比较激烈,很多交易系统受攻击之后延迟大幅度提升。
用至少200G以上防御的机器,配合大带宽200-300m带宽最佳。能有条件租内网更好,各种系统直播交易平台聊天系统平台都集成一个机房不同服务器,通过内网组网,能有效提高延迟和减少攻击。
3#
深圳红树科技有限公司  3级会员 | 2018-10-15 23:54:50 发帖IP地址来自
我们掘金量化交易平台已经达到了微秒延迟级别,你不妨去掘金量化官网申请试用体验下。
4#
期海无涯  4级常客 | 2018-10-15 23:54:51 发帖IP地址来自
高频交易就可以考虑申请直接连交易所的服务器
看量,期货是觉得有利可图
肯定也就会想方设法的提高速度留着你
速度上来说,期货公司可能会更迫切
最近这两年,速度都比较稳定,至少是没有像早几年了,频频听说有期货公司卡单
过于追求速度,那就得下功夫
做高频 速度和费用都可以保证
5#
凯文  3级会员 | 2018-10-15 23:54:52 发帖IP地址来自
Tick-To-Trade是什么意思?是说收到一个新的行情信息到发出自己的交易指令这段时间间隔吗?如果是这样,这个时间确实只与自己的服务器(网卡、系统、应用程序等)有关,不做任何处理,也可以做到几微秒以内。这样在中国交易美国股票,我也可以做到Tick-to-Trade在几微秒内。
但国内通常说的延时,指从发出指令到该指令被交易所的服务器接收的时间(Tick-to-Exchange),少则几百微秒,多则数千微秒(对所谓托管高频交易者来说)。
我感觉许多人把国外说的Tick-To-Trade拿来与国内说的Tick-to-Exchange比较。
6#
GREEKS  3级会员 | 2018-10-15 23:54:53 发帖IP地址来自
只针对国内:
国内的高频交易团队的低延迟系统大部分还是采购自外部相关公司,自身会负责策略部分,自身服务器的优化部分。
他们会敦促期货公司采购低延迟行情加速系统与低延迟交易系统来降低延迟。
7#
小风筝  1级新秀 | 2018-10-15 23:54:55 发帖IP地址来自
Colo是啥?
8#
吴迪  4级常客 | 2018-10-15 23:54:56 发帖IP地址来自
其实我特别想知道在金融领域如何做好一个平台和好产品,为什么微信  淘宝可以有那么多的用户群,如果交易也能做到如此就好了,可以我不会编码,只会想想期待作者的成就
9#
Jason  7级小牛 | 2018-10-15 23:54:57 发帖IP地址来自
COLO+专用通道,我们最慢也比已知公布的还要快。
10#
王一维  3级会员 | 2018-10-15 23:54:58 发帖IP地址来自
国内直连4个期货交易所的门槛并不高,1ms以内还是可以做到的
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