高频交易者如何衡量交易所开盘时间？

对于EE trader (everybody else)来说，开盘时间并没有那么大的差别，很好奇在高频的世界里，对于这样的特殊时段是否会比较敏感？

匿名用户 · 2018-10-15 23:54:46

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babyquant · 2018-10-15 23:54:47

说中国的期货市场吧，CTP有个函数是报告是否开盘的，所以不必等到第一笔行情过来就知道开盘了。
另外在开盘前5分钟有个集合竞价，一般做市商高频会抢着挂单，毕竟排在前面好处大大的。

Deep Night · 2018-10-15 23:54:50

期货每秒2个tick数据。沪深股票都是3秒一个tick。对于国内的大多数情况，我觉得得NTP或者PTP协议应该够了。

知乎还有另一个关于原子钟的答案。建议您也参考一下。

http://www.zhihu.com/question/53152697/answer/133709189

匿名用户 · 2018-10-15 23:54:51

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杨兵 · 2018-10-15 23:54:52

国内几个所时间都不同步的，系统要在开盘前对时。盈利方式和安全考虑决定了高频很少参与集合竞价，也很少尾盘。

匿名用户 · 2018-10-15 23:54:53

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