蒙地卡罗与布莱克斯科尔斯模型对股票期权估值的对比?

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李东旭   2018-10-15 23:42   1880   0
同一天发行的两种股票期权,其他所有条件都一样,只是其中一种期权附带市场化的期权兑付条件(market vesting condition)因而采用蒙地卡罗模型,而另一种无市场化的期权兑付条件所以采用布莱克斯科尔斯模型。这种情况下,是否前者的期权估值一定比后者低?如果前者得出的估值比后者高,是否说明蒙地卡罗模型被错误使用了?
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