如果股票期权的实际价格和BS模型的理论价格偏离度很大的话，是不是意味着可以用delta对冲套利？

比如我取无风险利率为16%，算出来call option实际价格比理论价格低了50%，那买入call option，然后根据delta中性卖出相应的IH合约，每隔一段时间做balance，是否可以至少取得16%的收益？（不考虑滑点以及交易成本的情况下）