如果交易系统的仓位是最重要的，那么你是如何控制仓位的？

我在编写自己的交易系统时发现，如果用风险资金为1%那种仓位管理，明显会导致仓位过小，而收益不足。每次使用的仓位只有17%左右，年化回报只有1.6%。意即：股数=风险资金/3*ATR。
全仓操作的年化能达到百分之十几，最大回撤有10%-70%，但是这不就违反了仓位管理吗？

想听听各位是如何控制自己炒股的仓位的？
如何避免连赔时仓位过大导致的无法翻本的同时又保证自己在正确时仓位不会太小？

我目前想象的方法有正确时逐步加仓，和投资多个相关性弱的品种来提高资金的使用率。不知各位有没有这么做的，说说经验。

晓儒 · 2018-10-15 23:39:14

仓位控制是对风险管理，其后才能通过各种交易方法来赚钱，而交易方法本身是人为定义于市场的运行规律，其中方法好坏在于在于胜率的高低，简单点说就是为了让你资金曲线有一个正态分布，而市场又存在不确定性，所以有人就想到了用通过不同且独立的方法来做风险控制，比如做突破单成功率60%所以需要承担40%资金亏损风险，但你通过仓位只下30%，你承担的风险只有你30%资金的40%资金风险，你如果结合市场的正相关品种比价在提高30%的成功率降低其风险，所以分仓满仓前提是其当前风险的认识。你的问题不是仓位问题而是你交易系统的问题，任何交易系统定义都源于其当前市场环境回撤和贴合以前行情做系统都没有意义，你要做的是明白你这个系统是如何定义行情的，学习这种思考行情的方法，纯交易法适应大多数市场，题主用来炒股票也可以，但股票可以用更多的方法，财务分析、行业个股比价，公告理解一直到单只个股盘口价格理解。很多东西是在变的你需要自己分析原因。

毕益 · 2018-10-15 23:39:15

手动反对黑桃酥答案，所谓做法正确只区分满仓空仓是门外汉对交易的yy，做程序化交易，如果主要看图，而缺乏大量直观的交易经验很容易产生各种想当然。
仓位控制在策略系统里的地位给多少都不为过，一句经典：你能赚几个20倍，30倍，只能亏一个100%。

匿名用户 · 2018-10-15 23:39:16

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贾飞 · 2018-10-15 23:39:17

不是如何控仓，而是如何重仓。

觅限 · 2018-10-15 23:39:18

巴非特说过，他买的股票常常会下跌15%，然后就开始上涨;所以我也以全仓买进后，能在-15%站稳为目标。但问题来了，所买的股票，总是在很长的时间内横盘整理，浮动太少的，不利于仓位控制。

狼崽 · 2018-10-15 23:39:19

个人觉得做交易，结果最重要，不论是仓位控制或者系统设计都是产生结果的一环，都很重要，并不能说谁比谁更重要。
投入资金*系统的期望值=交易结果
仓位控制也就是控制投入资金的比例，它既控制着风险，也制约着你盈利的空间和速度，如果你的交易系统期望值为正，控制仓位，在系统适应期，能让你持续的获利，虽然不是很快，最重要的是，在系统困难时，不至于因仓位过大而破产，能让你在市场活的久一点;
如果你的系统期望值为负，仓位控制也没办法解决你终将破产的结果，只是延长了你存活的时间，这就是其他知友说的，解决不了根本的问题。
仓位控制最重要的意义在于
只要你长期在市场里面，不论怎样牛逼的系统和大神，都会碰到亏损期，它的作用就是让你不至于在这个时期玩完了，同时它也不是万能的，它解决不了盈亏的问题，那是交易系统的事情，它们是两码事。

花开富贵 · 2018-10-15 23:39:20

十一放假这几天一直在设计系统，仓位管理需要配合系统设计，先粗粗的写了一下这样的想法。还没有测试复盘，还有几点需要大家丰富，有愿意丰富的朋友回复一下。

匿名用户 · 2018-10-15 23:39:21

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杨顺利 · 2018-10-15 23:39:22

这个其实因人而异。基本原则是大盘有像样的行情动用三分之二的仓位，震荡盘整时就用三分之一仓位短线进出强势股。大势不配合空仓。不是大牛市不要盲目满仓。仓位控制确实是门学问。
投资收益推理公式：
仓位决定态度，态度决定分析，分析影响决策，决策影响收益。
真正影响绝大多数投资者投资收益的决定性因素是“仓位控制”。
仓位控制影响投资者的风险控制能力。
仓位控制的好坏决定了投资者能否从股市中长期稳定的获利。
仓位的深浅还会影响投资者的心态，实战中较重的仓位会使人忧虑焦躁。
最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度，从而使其分析判断容易出偏差。

我之前好像有看到一个叫橙牛直播的平台有讲师在讲这些东西，你可以去搜下看看，说不定能学到更多。

王力 · 2018-10-15 23:39:23

正确率不等于收益率。止损10次每次都损失很小。做对两次翻倍收入。

如果交易系统的仓位是最重要的，那么你是如何控制仓位的？

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