期货日内程序化策略，怎么处理日内反转？

我做的是日内的波段交易，IF，RU。主要是基于突破做的。问题是，有时候会遇到反转行情，系统不会及时识别，往往利润会回吐，甚至变为亏损。想和大家讨论一下该怎么处理这种行情。跟踪止损的话，可以解决反转问题，但是会限制收益，而且不能及时反手。不知道大家怎么看？

杨博理 · 2018-10-15 23:37:06

三个方案：
1，如果是突破后做趋势的，那么要学会接受反转，这个世界没那么完美，交易更是残破不堪。如果对最大回撤有要求，降低仓位就是了；
2，你自己也提到了，做止损。在何处止损的问题，以此为参数最优化你的风险收益配比，可以得到；
3，对反转进行预测，这实际上是在你的现有系统中，增加一个相对独立的部分。预测到反转之后的仓位控制，那又是另外一个优化问题了。但是这又牵扯到原来的退出策略，需要结合原系统仔细分析。

当然，我认为啊，在承认自己能力有限，意识到增加模型复杂性可能导致更坏结果的前提下（这是褒义不是贬义），2、3也就治标，1才能治本。

沙漠 · 2018-10-15 23:37:07

日内程序化歇了吧……

胡先生 · 2018-10-15 23:37:08

没几年的实盘交易经验就别做程序化交易！

匿名用户 · 2018-10-15 23:37:09

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最像魔鬼的恶魔 · 2018-10-15 23:37:10

突破需要被确认，v字反转本来就是少见的。不能被确认的突破及时平仓，可以少亏好多。

大飞先森 · 2018-10-15 23:37:11

只做熟悉的…剩下的交给纪律止损…

期货日内程序化策略，怎么处理日内反转？

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