檢驗長假曆月價差布局成效

风过无痕

1.假如節前布局Sell 10月2250 call+2250 put +Buy 11月相同行權價部位:
10月兩部位賺81點，11月賠36點。共賺45點。(若以手續費5元計算，交易成本=30元!)
2.假如節前布局Sell 10月2200 put +2300 call +buy11月相同行權部位:
10月部位賺37點，11月部位賠 35 共賺2點(加手續費倒賠)
唯有加入看法才能真正賺錢!

风过无痕 · 2016-10-10 10:12:49

第一组是不是方正的点石成金策略？

梧桐 · 2016-10-10 10:17:07

Sell 10月2200 put +2300 call +buy11月相同行權部位，请问这是什么策略？为何两者收益差别这么大。

贾通灵 · 2016-10-10 10:17:14

大陆期权成本还是太高，请问林总，台湾买一张期权手续费是多少？

flmxf · 2016-10-10 10:18:03

“唯有加入看法才能真正賺錢!”怎么理解？是不是只有加入方向才能赚钱？

我的名字叫小飞 · 2016-10-10 10:40:52

卖虚值期权构成的delta中性策略，居然比不上直接卖平值期权的跨式策略。。。。

woshengton · 2016-10-10 11:16:38

第二张图购7月2050是什么鬼？

rypan · 2016-10-10 12:26:16

貌似现在已经只够手续费了

神术 · 2016-10-10 13:28:30

很高兴我的看法和楼主实践出的结论是一样的~~至少现在的规则下，加入方向性判断好一点。

woshengton · 2016-10-10 13:54:25

这个策略的根本问题是节前的期限结构倒挂。

通匠 · 2024-2-20 11:17:43

这帖子挺好的

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