请高手指点

大商所推出豆粕仿真期权，行权为美式行权，那按理说距离最后行权日时间越长被行权的概率应该是越大的，可是豆粕1709期权合约的价格为什么会比1611便宜那么多，不是应该1709合约的价格应该比1611合约的价格贵才合理吗？书上不是说如果是美式行权，买入长期合约需要交纳的权利金应该比买入短期合约需要交纳的权利金多吗？希望高手帮忙解答一下，多谢多谢！

梦想在前方 · 2016-9-30 23:01:05

仿真交易吗，乱开价。

Fei · 2016-9-30 23:06:46

豆粕期权M1611的波动率到了700%多，也真是奇葩了

Fei · 2016-9-30 23:06:58

仿真环境都是乱来现在。

alexhbc · 2016-10-3 16:46:46

请高手指点

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