总回报几乎斜45度向上的基金背后的策略可能是什么?

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吴二真   2018-10-14 17:12   5353   10
===2018/1/24更新===
已删除公司名


=======2017/10/15更新======
鉴于合规原因,净值曲线已经删除,大家可以自己去私募排排网上搜索。
诸位期权大佬有完全相反的观点,大家可以自行辨别。
目前看,要做到这样的曲线:
  • 如果是假的,那就是不断的出入金,从另一个产品输送利益过来。
  • 如果是真的,就只能看交割单是不是每笔都是市场上赚来的钱了。
=======更新完毕===========
从sharpe和beta上来说,有点像高频做市。如果是卖otm option,曲线应该更趋向于指数而不是直线才对。
大家怎么看?
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10 个回复

倒序浏览
2#
好想变成蓝藻  1级新秀 | 2018-10-14 17:12:33 发帖IP地址来自
净值编的不专业阿。


应该是:
日收益=斜率+rand()
不是:
净值=斜率*时间+rand()
3#
鲍宗港  3级会员 | 2018-10-14 17:12:34 发帖IP地址来自
每一个策略都可以用市场容量,破产风险,收益率的三个维度来衡量。
套利、高频,市场容量低、破产风险低,收益率高(相对)
如果连市场容量都很高,那么就会有很多人冲进来,拉低收益率。
所以,我感觉这是一个不需要拉客户的策略。
然鹅,这家投顾把1号清算了之后,发行了2号....
如果我是策略开发人员,经过1号实盘测试之后,我会全额买进2号,然后享受存款的暴涨。
所以,是不是骗子,请业内人士想办法看看2号的认购人群再做判断~~~
4#
marshaaa  4级常客 | 2018-10-14 17:12:35 发帖IP地址来自
利益相关:咋说呢。。和冬拓关系很近

三点:第一不敢虚假宣传 第二该回撤还是老老实实回撤

第三不是所有搞这行的都是拿大学教的那一套往上apply的。。for some it’s a completely different game
5#
钟结  3级会员 | 2018-10-14 17:12:36 发帖IP地址来自
小可不才,随手出张图,供君一笑

6#
匿名用户   | 2018-10-14 17:12:37 发帖IP地址来自
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7#
匿名用户   | 2018-10-14 17:12:38 发帖IP地址来自
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8#
匿名用户   | 2018-10-14 17:12:39 发帖IP地址来自
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9#
李啟明  4级常客 | 2018-10-14 17:12:40 发帖IP地址来自
15年到17年初, 确实波动率逐步下降, 做卖方策略比较舒服. 至于1号产品是通过什么方法做得如此笔直就不得而知了...2号产品17年表现倒是跟我自己的实盘情况比较相似(我是今年才开始实盘的). 只能说让我从15年开始做卖方策略也能相对高收益, 不过做不到这样的稳定性.
加了他们投资总监微信聊了会, 总体感觉对策略和市场理解还是很理性的, 知道卖方策略是刀口舔血的事情.
10#
匿名用户   | 2018-10-14 17:12:41 发帖IP地址来自
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11#
皇甫平  1级新秀 | 2018-10-14 17:12:42 发帖IP地址来自
这样明目张胆的贴出来业绩,不怕被证监会查?
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