比如标的价格长期在0.5-2.0之间，行权价为0.5,但是一旦标的价格达到(触发)2.0元，则标的将会通过拆股或分红回到1.0,但行权价不变，依然是0.5元。
似乎可以认为股价达到2.0后，授予了一个新的期权？
这种期权有什么学名吗？应该怎么定价？或者如何将它分解成其它期权的组合？
补充一下:
有朋友质疑这样的期权是否存在。
直接的期权产品大概不会存在。但是有些东西隐含这样的期权，比如说分级基金A类，下折隐含有个认沽期权，但它的上折就是我说的题目的情况，母基到了1.5或2.0，就会折算，重新回到1.0，因此在1.0以上越是上涨，离上折距离越近，反倒越容易触发下折(执行价)。从概率上来讲，在1.0下越上涨下折概率越低，但超过1.0后会出现概率先继续降低然后升高的情况。
这个上折可以多次发生。 |
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