期货中的盯市盈亏是怎么计算的？

期货中的盯市盈亏是怎么计算的？

热心网友 · 2017-10-2 04:03:51

盯市盈亏是期货交易结算的概念之一，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。
即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。

下面举例说明盯市盈亏和浮动盈亏的区别：
假设某客户开户资金50000元，某日开仓买入大豆5手，开仓价位是3150，收盘时未平仓，结算价为3135。则浮动盈亏为：
（3135-3150）*5＝-75
期初（资金）余额为50000，期末余额为50000-75＝49925（为简化计，不考虑手续费）
盯市盈亏为：
（3135-3150）*5＝-75
期初客户权益为50000，期末客户权益为50000-75＝49925

若次日仍未平仓，结算价为3170，则浮动盈亏为：
（3170-3150）*5＝100
期初余额为50000，期末余额为50000+100＝50100
盯市盈亏为：
（3170-3135）*5＝175
期初（上一交易日末）客户权益为49925，期末客户权益为49925+175＝50100

由此可知，若我们只考虑一手合约（以多单为例）的情况，则浮动盈亏为：“当日结算价－开仓价”
而盯市盈亏为：“当日结算价－前日结算价”

而计算客户资金时，若采用浮动盈亏，则总是和最初的客户资金余额计算。若采用盯市盈亏，则和上一交易日末的客户权益计算。

期货中的盯市盈亏是怎么计算的？

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